标的日内波动加大
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6月28日,沪深两市探底回升,缩量整理。期权方面,各品种标的涨跌不一。
盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度小幅下降,持仓量也有所减少。当日期权总持仓2789566张,较前一交易日减少68236张。其中,认购持仓1724284张,较前一交易日减少14153张;认沽持仓1065282张,较前一交易日减少54083张。持仓量PCR为0.6178,较前一交易日下降0.0261。与此同时,市场合计成交1977006张,较前一交易日减少18002张。其中,认购成交1028711张,较前一交易日减少11658张;认沽成交948295张,较前一交易日减少6344张。成交量PCR为0.9218,较前一交易日提升0.0042。
其余期权品种成交活跃度小幅上升。其中,沪300ETF期权成交1213248张,持仓1643896张,成交额为6.544亿元;500ETF期权成交924418张,持仓846294张,成交额为6.164亿元;华夏科创50ETF期权成交576599张,持仓722169张,成交额为1.487亿元;易方达科创50ETF期权成交141438张,持仓178240张,成交额为0.38亿元;深100ETF期权成交108203张,持仓152043张,成交额为0.394亿元;创业板ETF期权成交910016张,持仓1196520张,成交额为3.698亿元;深300ETF期权成交232774张,持仓299454张,成交额为1.158亿元;深500ETF期权成交137033张,持仓206745张,成交额为1.197亿元;上证50股指期权成交32934张,持仓84268张,成交额为1.168亿元;沪深300股指期权成交62911张,持仓166214张,成交额为3.192亿元;中证1000股指期权成交77478张,持仓81391张,成交额为6.077亿元。
当前各品种期权购沽隐含波动率走势分化,但整体处于历史低位水平,合成标的几近收平。50ETF期权加权隐含波动率为0.1635,300ETF期权加权隐含波动率为0.2028,500ETF期权加权隐含波动率为0.1567,华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2858,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.3703,深100ETF期权加权隐含波动率为0.1651,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2964,深300ETF期权加权隐含波动率为0.2523,深500ETF期权加权隐含波动率为0.223,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1522,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1445,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.1365。
操作上,谨慎为主,做多等待反转趋势确认。此外,各标的日内波动加大,短线仍建议做多Gamma。中长期来看,下方空间有限,未来走势振荡偏强,但单边大幅上涨概率较小,建议构建备兑策略,以增厚利润为主,或者卖出看跌期权,进行战略性建仓。(作者单位:方正中期期货)
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